Сравнение AIA с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
AIA и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.43% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EPP
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
AIA vs. EPP — Ранг доходности на риск
AIA
EPP
Сравнение AIA c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.88 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.98 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 8.84 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AIA и EPP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EPP
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EPP
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -66.01% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.34% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -26.31% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -39.30% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.65% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -10.68% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.99% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EPP
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.07% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 11.17% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 18.62% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.30% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.10% | +4.09% |