PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с EPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и EPP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
6.30%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.43% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Сравнение комиссий AIA и EPP

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


Доходность на риск

AIA vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAEPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.35

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.88

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.98

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

8.84

+3.45

AIA vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAEPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между AIA и EPP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EPP

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EPP в 3.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Просадки

Сравнение просадок AIA и EPP

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EPP.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-66.01%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.34%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-26.31%

-24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-39.30%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-5.65%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-10.68%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.99%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EPP

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.07%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

11.17%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

18.62%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

17.30%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.10%

+4.09%