PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPCCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VPCCX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, VPCCX returned 16.43%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 28.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.43% против 15.35% соответственно.

VPCCX

1 день
2.67%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
20.24%
С начала года
28.84%
1 год
53.28%
3 года*
26.92%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.43%
Всё время*
12.82%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VPCCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		28.84%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VPCCX and VOO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VPCCX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPCCX и VOO

Секторы
VPCCX
VOO

Технологии

39.9%
38.6%

Здравоохранение

17.9%
8.9%

Промышленность

14.3%
8.5%

Финансовые услуги

9.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.9%

Энергетика

2.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

VPCCX
39.9%
VOO
38.6%

Здравоохранение

VPCCX
17.9%
VOO
8.9%

Промышленность

VPCCX
14.3%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

VPCCX
9.1%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
5.5%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

VPCCX
4.7%
VOO
9.9%

Энергетика

VPCCX
2.3%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

VPCCX
1.7%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

VPCCX
1.4%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
VOO
2.2%

Недвижимость

VPCCX

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VPCCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPCCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.88

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.60

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.71

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

11.57

+6.07

VPCCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VOO

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-33.99%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.90%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.69%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.52%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-33.99%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-0.19%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.67%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VOO

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.07%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

10.27%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.81%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.96%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.03%

+0.93%

Сравнение комиссий VPCCX и VOO

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VOO

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.39%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VOO's -33.99%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор