Сравнение VPCCX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.97% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и VBIAX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VPCCX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VPCCX
VBIAX
Сравнение VPCCX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.70 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.71 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 8.03 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VBIAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VBIAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -35.90% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -7.78% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.53% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -22.78% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.10% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.47% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.66% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VBIAX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.71% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 6.20% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 11.39% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.05% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 11.18% | +7.43% |