Сравнение VPC с WNTR
VPC (Virtus Private Credit ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VPC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности VPC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -7.01% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between VPC and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
VPC
WNTR
Сравнение VPC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.02 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.72 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и WNTR
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -42.65% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -42.65% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -10.67% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -20.46% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 16.63% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и WNTR
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 17.89% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 47.05% | -35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 53.81% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 53.49% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 53.49% | -33.04% |
Сравнение комиссий VPC и WNTR
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и WNTR
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.33% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 16.11% for VPC.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор