PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VPC и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.


VPC

1 день
0.17%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
-12.85%
С начала года
-9.62%
1 год
-17.33%
3 года*
0.37%
5 лет*
1.21%
10 лет*

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и WNTR


Correlation

The correlation between VPC and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

VPC vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 22
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VPCWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.02

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.72

-9.05

VPC vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPC и WNTR

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VPCWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-42.65%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-42.65%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-10.67%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-20.46%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

16.63%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и WNTR

Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VPCWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

17.89%

-14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

47.05%

-35.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

53.81%

-40.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

53.49%

-39.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

53.49%

-33.04%

Сравнение комиссий VPC и WNTR

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и WNTR

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что меньше доходности WNTR в 106.86%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit ETF
16.11%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VPC and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.33% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 16.11% for VPC.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор