PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с RSBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, VPC returned 2.85%/yr vs 4.98%/yr for RSBT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности VPC и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.49%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и RSBT

2026 (YTD)202520242023
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%13.17%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.49%10.31%-2.90%-11.91%

Correlation

The correlation between VPC and RSBT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов VPC и RSBT

Секторы
VPC
RSBT

Финансовые услуги

98.3%
184.1%

Технологии

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VPC
98.3%
RSBT
184.1%

Технологии

VPC
1.3%
RSBT

-

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
RSBT

-

Промышленность

VPC
0.1%
RSBT

-

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
RSBT

-

Здравоохранение

VPC
0.0%
RSBT

-

Энергетика

VPC
0.0%
RSBT

-

Сырьевые материалы

VPC

-

RSBT

-

Потребительский защитный сектор

VPC

-

RSBT

-

Недвижимость

VPC

-

RSBT

-

Коммунальные услуги

VPC

-

RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

VPC vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.07

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.69

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.58

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

12.25

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.07

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VPC и RSBT

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-23.60%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-6.33%

-16.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-18.98%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-0.15%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-12.64%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.36%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и RSBT

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.97%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.99%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.68%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

13.68%

+6.88%

Сравнение комиссий VPC и RSBT

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и RSBT

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and RSBT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.27%) compared to RSBT (3.10%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs RSBT's -23.60%.

On 3-year performance, RSBT leads with 4.98% vs 2.85% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSBT has performed better with a 4.98% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 2.90% for RSBT.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор