PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с JOET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 10.88%/yr for JOET. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности VPC и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у JOET с доходностью 7.43%.

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%6.66%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between VPC and JOET is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.55

The correlation between VPC and JOET shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPC и JOET

Секторы
VPC
JOET

Финансовые услуги

98.3%
15.1%

Технологии

1.3%
23.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.0%

Промышленность

0.1%
22.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.3%

Здравоохранение

0.0%
11.1%

Энергетика

0.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
JOET
15.1%

Технологии

VPC
1.3%
JOET
23.1%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
JOET
4.0%

Промышленность

VPC
0.1%
JOET
22.6%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
JOET
10.3%

Здравоохранение

VPC
0.0%
JOET
11.1%

Энергетика

VPC
0.0%
JOET
5.8%

Сырьевые материалы

VPC

-

JOET
3.2%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

JOET
1.6%

Недвижимость

VPC

-

JOET
2.4%

Коммунальные услуги

VPC

-

JOET
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

VPC vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.05

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.57

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.35

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.19

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа JOET равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.05

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VPC и JOET

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-26.58%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-10.42%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-19.55%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.58%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

0.00%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.18%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.71%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и JOET

Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.50%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.37%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.45%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.70%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.52%

+3.04%

Сравнение комиссий VPC и JOET

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и JOET

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and JOET have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOET has higher volatility (3.50%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, JOET leads with 10.88% vs 1.17% for VPC. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 10.88% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.61% for JOET.

VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while JOET is Momentum. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.29% for JOET.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор