PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с HYBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, VPC returned -11.13% vs 7.29% for HYBI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности VPC и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.

VPC

1 день
1.29%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и HYBI

2026 (YTD)20252024
VPC
Virtus Private Credit ETF		-8.10%-6.75%1.32%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.70%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between VPC and HYBI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов VPC и HYBI

Секторы
VPC
HYBI

Финансовые услуги

98.3%
11.8%

Технологии

1.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Промышленность

0.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.1%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Энергетика

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
HYBI
11.8%

Технологии

VPC
1.3%
HYBI
35.6%

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
HYBI
11.2%

Промышленность

VPC
0.1%
HYBI
8.3%

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
HYBI
10.1%

Здравоохранение

VPC
0.0%
HYBI
8.5%

Энергетика

VPC
0.0%
HYBI
3.6%

Сырьевые материалы

VPC

-

HYBI
1.8%

Потребительский защитный сектор

VPC

-

HYBI
4.9%

Недвижимость

VPC

-

HYBI
1.9%

Коммунальные услуги

VPC

-

HYBI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Доходность на риск

VPC vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.28

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.49

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.13

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

16.80

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.28

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.99

-0.78

Просадки

Сравнение просадок VPC и HYBI

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-4.68%

-48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-1.43%

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

-0.11%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.62%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

0.44%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и HYBI

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.98%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

2.13%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

3.22%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

4.93%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

4.93%

+15.63%

Сравнение комиссий VPC и HYBI

VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и HYBI

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности HYBI в 8.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.08%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and HYBI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.62%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, HYBI leads with 7.29% vs -11.13% for VPC. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 7.29% return vs -11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 8.36% for HYBI.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Neos. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор