Сравнение VPC с AMZA
VPC (Virtus Private Credit ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. VPC is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 22.68%/yr for AMZA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.
Доходность
Сравнение доходности VPC и AMZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 27.77%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам VPC и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 27.77% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | -8.48% |
Correlation
The correlation between VPC and AMZA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between VPC and AMZA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. AMZA — Ранг доходности на риск
VPC
AMZA
Сравнение VPC c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.97 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.76 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и AMZA
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и AMZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -91.46% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -12.16% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -18.56% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.15% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -6.11% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -44.66% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 5.03% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и AMZA
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.87% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.18% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 18.48% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 25.57% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 37.15% | -16.70% |
Сравнение комиссий VPC и AMZA
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и AMZA
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности AMZA в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.83% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and AMZA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZA has higher volatility (6.87%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs AMZA's -91.46%.
On 5-year performance, AMZA leads with 22.68% vs 1.21% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMZA has performed better with a 22.68% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 7.83% for AMZA.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while AMZA is MLPs. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 2.01% for AMZA.
AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и AMZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор