Сравнение VPC с AGZD
VPC (Virtus Private Credit ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds - VPC tracks the Indxx Private Credit Index while AGZD tracks the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.17%/yr vs 4.32%/yr for AGZD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности VPC и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.22%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам VPC и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.22% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 3.79% |
Correlation
The correlation between VPC and AGZD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. AGZD — Ранг доходности на риск
VPC
AGZD
Сравнение VPC c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.09 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 19.08 | -20.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.83 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.21 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и AGZD
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -8.46% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -0.87% | -21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -1.71% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -2.23% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.39% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.77% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 0.28% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и AGZD
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.03% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 1.99% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 2.89% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 3.59% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 3.72% | +16.84% |
Сравнение комиссий VPC и AGZD
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и AGZD
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and AGZD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.27%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs AGZD's -8.46%.
On 5-year performance, AGZD leads with 4.32% vs 1.17% for VPC. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGZD has performed better with a 4.32% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 3.99% for AGZD.
VPC tracks Indxx Private Credit Index, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор