Сравнение VOYA с VTINX

С начала года, VOYA показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VOYA превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 9.53% против 4.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOYA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOYA и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VOYA и VTINX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VTINX в 5.05%

Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VTINX.

Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.