Сравнение VOYA с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VTINX.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VTINX
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции VOYA превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.21% соответственно.
VOYA
13.46%
-2.66%
11.02%
17.67%
8.76%
7.77%
VTINX
6.87%
-1.02%
4.29%
11.85%
3.89%
4.21%
Основные характеристики
| VOYA | VTINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.12 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 4.96% |
| Макс. просадка | -52.15% | -19.96% |
| Текущая просадка | -3.08% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VOYA и VTINX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VTINX
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTINX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.03% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.28% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VTINX
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VTINX
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.