PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAAAX с IJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.08%/yr vs 10.25%/yr for IJJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for IJJ.

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAAAX показывает доходность 9.64%, а IJJ немного ниже – 9.44%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.25% соответственно.

IAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.37%
1 год
25.50%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.08%

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAAAX и IJJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		9.64%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%

Correlation

The correlation between IAAAX and IJJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2002 г.

0.84

The correlation between IAAAX and IJJ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ
Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR

Доходность на риск

IAAAX vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXIJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.44

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.18

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.08

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

7.17

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IJJ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и IJJ

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAAAXIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-58.00%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.59%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-22.68%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-22.68%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-46.11%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.93%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.06%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и IJJ

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.39%, в то время как у iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAAAXIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.70%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.65%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.28%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

19.57%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

22.03%

-5.18%

Сравнение комиссий IAAAX и IJJ

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и IJJ

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IJJ в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.58%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IAAAX and IJJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.70%) compared to IAAAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs IJJ's -58.00%.

IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAAAX и IJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор