Сравнение IAAAX с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -2.48% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у IJJ с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IJJ немного впереди с 10.06%.
IAAAX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.04%
IJJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и IJJ
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Доходность на риск
IAAAX vs. IJJ — Ранг доходности на риск
IAAAX
IJJ
Сравнение IAAAX c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.94 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 3.34 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и IJJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и IJJ
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.40% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и IJJ
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -58.00% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.59% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -22.68% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -46.11% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.97% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.90% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и IJJ
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.41% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.56% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 20.88% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.63% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 22.04% | -5.25% |