PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VOX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.51% против 1.68% соответственно.

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VOX и BND

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOX
Vanguard Communication Services ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VOX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.75

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

4.78

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VOX и BND составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и BND

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VOX и BND

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VOXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-18.58%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-2.44%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-17.91%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-18.58%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-2.54%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-3.07%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.90%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и BND

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.63%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

2.52%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

4.30%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

6.00%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

5.52%

+15.35%