PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOTE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.97%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%11.63%

Correlation

The correlation between VOTE and USMV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VOTE and USMV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOTE и USMV

Секторы
VOTE
USMV

Технологии

39.0%
33.9%

Финансовые услуги

10.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Здравоохранение

8.3%
12.6%

Промышленность

8.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.5%

Технологии

VOTE
39.0%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

VOTE
10.9%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

VOTE
10.7%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

VOTE
9.9%
USMV
5.7%

Здравоохранение

VOTE
8.3%
USMV
12.6%

Промышленность

VOTE
8.1%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.4%
USMV
9.4%

Энергетика

VOTE
3.2%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

VOTE
2.0%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

VOTE
1.7%
USMV
2.4%

Недвижимость

VOTE
1.7%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

VOTE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.74

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.10

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.98

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

3.18

+7.10

VOTE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOTE и USMV

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-33.10%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.46%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-9.36%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-17.93%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-2.87%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и USMV

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.00%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.41%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

8.53%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

12.38%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.50%

+2.60%

Сравнение комиссий VOTE и USMV

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и USMV

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and USMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (3.35%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, VOTE leads with 12.97% vs 6.96% for USMV. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.97% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.94% for VOTE.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.15% for USMV.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор