PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 20.16%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и QUAL

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%12.50%

Correlation

The correlation between VOTE and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VOTE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и QUAL

Секторы
VOTE
QUAL

Технологии

35.5%
36.5%

Финансовые услуги

11.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

VOTE
35.5%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
QUAL
11.5%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
QUAL
9.0%

Промышленность

VOTE
8.5%
QUAL
8.2%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
QUAL
4.9%

Энергетика

VOTE
3.6%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
QUAL
1.7%

Недвижимость

VOTE
1.8%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

VOTE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.88

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.68

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.47

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

11.25

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.88

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок VOTE и QUAL

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-34.06%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.03%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.00%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.10%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и QUAL

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.06%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.84%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.33%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.09%

-0.95%

Сравнение комиссий VOTE и QUAL

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и QUAL

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOTE and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs QUAL's -34.06%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 20.16% for QUAL. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.87% for QUAL.

VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.15% for QUAL.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор