PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOTE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.97%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%25.23%27.60%-19.74%11.77%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%8.18%

Correlation

The correlation between VOTE and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between VOTE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и MTUM

Секторы
VOTE
MTUM

Технологии

39.0%
50.2%

Финансовые услуги

10.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Промышленность

8.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.2%
10.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

VOTE
39.0%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

VOTE
10.9%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

VOTE
10.7%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

VOTE
9.9%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

VOTE
8.3%
MTUM
3.5%

Промышленность

VOTE
8.1%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.4%
MTUM
3.7%

Энергетика

VOTE
3.2%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

VOTE
2.0%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

VOTE
1.7%
MTUM
2.3%

Недвижимость

VOTE
1.7%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

VOTE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.65

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.35

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

8.08

+2.20

VOTE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOTE и MTUM

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-34.08%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.11%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-20.99%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-32.28%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-12.11%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.20%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.51%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и MTUM

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

12.40%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

21.91%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

24.08%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.61%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

21.55%

-4.45%

Сравнение комиссий VOTE и MTUM

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и MTUM

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to VOTE (3.35%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 13.65% vs 12.97% for VOTE. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 13.65% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

VOTE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.61% for MTUM.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.15% for MTUM.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор