PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VOOV is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, VOOV returned 19.62% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. VOOV charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

VOOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.31%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.42%
1 год
19.62%
3 года*
15.15%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.33%

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и WNTR

2026 (YTD)2025
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.57%12.17%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between VOOV and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

VOOV vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.20

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.46

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.73

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.99

+4.90

VOOV vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и WNTR

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-42.65%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-42.65%

+36.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.02%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-20.87%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

16.66%

-15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и WNTR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.84%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

18.14%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

46.41%

-39.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

53.16%

-43.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

53.31%

-38.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

53.31%

-36.39%

Сравнение комиссий VOOV и WNTR

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и WNTR

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.10%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to VOOV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 19.62% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 2.10% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор