PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VOOV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VOOV returned 22.81% vs 29.68% for QQQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и QQQI

2026 (YTD)20252024
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%10.85%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between VOOV and QQQI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between VOOV and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и QQQI

Секторы
VOOV
QQQI

Технологии

19.0%
53.3%

Финансовые услуги

15.0%
0.3%

Здравоохранение

11.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.1%

Промышленность

11.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.7%

Энергетика

7.6%
0.7%

Коммунальные услуги

4.6%
1.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.7%

Технологии

VOOV
19.0%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
QQQI
0.3%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
QQQI
4.3%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
QQQI
12.1%

Промышленность

VOOV
11.0%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
QQQI
7.7%

Энергетика

VOOV
7.6%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
QQQI
1.2%

Недвижимость

VOOV
3.4%
QQQI
0.1%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
QQQI
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с COWZ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VOOV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.05

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.10

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

13.93

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.32

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VOOV и QQQI

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-20.00%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.61%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.19%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.14%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и QQQI

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.69%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.85%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

12.98%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.05%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.05%

-0.11%

Сравнение комиссий VOOV и QQQI

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и QQQI

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and QQQI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 22.81% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 1.66% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.68% for QQQI.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор