Сравнение VOOV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VOOV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.69% соответственно.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и VTI
VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOV vs. VTI — Ранг доходности на риск
VOOV
VTI
Сравнение VOOV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.30 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и VTI
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и VTI
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -55.45% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.30% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -25.36% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -35.00% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.54% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.08% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.48% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.75% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.02% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.41% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.29% | -1.33% |