PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOOV с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с IVE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

VOOV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или IVE.

Корреляция

Корреляция между VOOV и IVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.20

IVE:

0.20

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.37

IVE:

0.36

Коэф-т Омега

VOOV:

1.05

IVE:

1.05

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.16

IVE:

0.16

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.55

IVE:

0.52

Индекс Язвы

VOOV:

5.26%

IVE:

5.29%

Дневная вол-ть

VOOV:

16.25%

IVE:

16.16%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

VOOV:

-7.87%

IVE:

-7.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOV показывает доходность -1.04%, а IVE немного ниже – -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции IVE немного отстают с 9.43%.

VOOV

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-5.06%

1 год

3.30%

3 года

11.82%

5 лет

14.72%

10 лет

9.50%

IVE

С начала года

-1.07%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-5.05%

1 год

3.19%

3 года

11.73%

5 лет

14.62%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий VOOV и IVE

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и IVE

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IVE в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.17%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		2.02%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и IVE

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и IVE

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 4.15% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...