PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds tracking the S&P 500 Value Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.82%/yr vs 11.76%/yr for IVE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOOV charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOV показывает доходность 7.51%, а IVE немного ниже – 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции IVE немного отстают с 11.76%.

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between VOOV and IVE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VOOV and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и IVE

Секторы
VOOV
IVE

Технологии

19.0%
19.6%

Финансовые услуги

15.0%
15.2%

Здравоохранение

11.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.0%

Промышленность

11.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.5%

Энергетика

7.6%
7.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Недвижимость

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Технологии

VOOV
19.0%
IVE
19.6%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
IVE
15.2%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
IVE
11.6%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
IVE
11.0%

Промышленность

VOOV
11.0%
IVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
IVE
9.5%

Энергетика

VOOV
7.6%
IVE
7.6%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
IVE
4.6%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
IVE
3.4%

Недвижимость

VOOV
3.4%
IVE
3.5%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
IVE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с COWZ
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с SCHV

Доходность на риск

VOOV vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.17

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.03

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.43

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

13.10

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VOOV и IVE

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-61.32%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.19%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-17.58%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-18.04%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-37.04%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.10%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и IVE

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 2.01% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.02%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.79%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.40%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.96%

-0.01%

Сравнение комиссий VOOV и IVE

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и IVE

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VOOV and IVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOV has higher volatility (2.01%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.82% vs 11.76% for IVE. On fees, VOOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.82% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.52% for IVE.

Both ETFs track S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VOOV and 0.18% for IVE.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор