PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOOV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.30%
370.37%
VOOV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.21

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.42

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VOOV:

1.06

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.19

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.73

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VOOV:

4.70%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VOOV:

-10.80%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.35% соответственно.


VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и SCHD

VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.21
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.42
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOOV: 1.06
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.19
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.73
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.23
VOOV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и SCHD

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и SCHD

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-11.33%
VOOV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и SCHD

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.25%
VOOV
SCHD