PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.86%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.86% против 12.79% соответственно.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VOOV and SCHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.91

The correlation between VOOV and SCHD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOV и SCHD

Секторы
VOOV
SCHD

Технологии

19.0%
16.4%

Финансовые услуги

15.0%
9.3%

Здравоохранение

11.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.3%

Промышленность

11.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
19.2%

Энергетика

7.6%
16.2%

Коммунальные услуги

4.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Недвижимость

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
6.3%

Технологии

VOOV
19.0%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
SCHD
6.3%

Промышленность

VOOV
11.0%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
SCHD
19.2%

Энергетика

VOOV
7.6%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
SCHD
1.2%

Недвижимость

VOOV
3.4%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVEVOOV с COWZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VOOV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.08

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

6.26

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

15.38

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VOOV и SCHD

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-33.37%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.61%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.13%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.85%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-33.37%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.32%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.87%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.69%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.65%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.95%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.38%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.71%

+0.23%

Сравнение комиссий VOOV и SCHD

VOOV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и SCHD

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 11.86% for VOOV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.66% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор