PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.82%
690.56%
VOOV
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.21

VOOG:

0.67

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.42

VOOG:

1.06

Коэф-т Омега

VOOV:

1.06

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.19

VOOG:

0.75

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.73

VOOG:

2.65

Индекс Язвы

VOOV:

4.70%

VOOG:

6.26%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

VOOG:

24.87%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VOOV:

-10.80%

VOOG:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.65% соответственно.


VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и VOOG

И VOOV, и VOOG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.21
VOOG: 0.67
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.42
VOOG: 1.06
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOOV: 1.06
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.19
VOOG: 0.75
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.73
VOOG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.67
VOOV
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VOOG

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VOOG

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-12.91%
VOOV
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 12.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
16.43%
VOOV
VOOG