PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.82%
402.71%
VOOV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.21

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.42

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

VOOV:

1.06

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.19

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.73

VTV:

2.06

Индекс Язвы

VOOV:

4.70%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VOOV:

-10.80%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VTV немного впереди с 9.66%.


VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и VTV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.21
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.42
VTV: 0.78
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOOV: 1.06
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.19
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.73
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.49
VOOV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VTV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VTV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-8.17%
VOOV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VTV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.21%
VOOV
VTV