PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с VWNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VOOV returned 11.86%/yr vs 12.75%/yr for VWNAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 11.86% против 12.75% соответственно.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VOOV and VWNAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VOOV and VWNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и VWNAX

Секторы
VOOV
VWNAX

Технологии

19.0%
20.5%

Финансовые услуги

15.0%
19.2%

Здравоохранение

11.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.9%

Промышленность

11.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.8%

Энергетика

7.6%
7.0%

Коммунальные услуги

4.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Недвижимость

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.1%

Технологии

VOOV
19.0%
VWNAX
20.5%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
VWNAX
19.2%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
VWNAX
12.2%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
VWNAX
6.9%

Промышленность

VOOV
11.0%
VWNAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
VWNAX
4.8%

Энергетика

VOOV
7.6%
VWNAX
7.0%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
VWNAX
2.2%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
VWNAX
4.7%

Недвижимость

VOOV
3.4%
VWNAX
0.5%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
VWNAX
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Доходность на риск

VOOV vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.90

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.90

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

11.84

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VWNAX

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-57.51%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.85%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-21.77%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.70%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-37.42%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-8.99%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.20%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

11.08%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.01%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.38%

-1.44%

Сравнение комиссий VOOV и VWNAX

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VWNAX

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VWNAX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VOOV and VWNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWNAX has higher volatility (2.48%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs VWNAX's -57.51%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор