PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

VOOV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции VLUE немного впереди с 11.81%.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий VOOV и VLUE

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VOOV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.00

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.67

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.03

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

13.15

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.00

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между VOOV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VLUE

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VLUE

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-39.47%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.81%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-27.12%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-39.47%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.91%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.08%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VLUE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.24%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

12.40%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.61%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.37%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.62%

-2.66%