PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.86%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.13% соответственно.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VOOV and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between VOOV and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и VEA

Секторы
VOOV
VEA

Технологии

19.0%
13.8%

Финансовые услуги

15.0%
23.3%

Здравоохранение

11.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.5%

Промышленность

11.0%
19.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.6%

Энергетика

7.6%
5.4%

Коммунальные услуги

4.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
7.5%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Технологии

VOOV
19.0%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
VEA
23.3%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
VEA
7.5%

Промышленность

VOOV
11.0%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
VEA
5.6%

Энергетика

VOOV
7.6%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
VEA
7.5%

Недвижимость

VOOV
3.4%
VEA
2.7%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VOOV vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.84

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.77

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

10.82

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VEA

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-60.68%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-11.63%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-13.45%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-29.71%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-35.73%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-13.29%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.98%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VEA

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.49%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

13.32%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

15.64%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.54%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.35%

-0.41%

Сравнение комиссий VOOV и VEA

VOOV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VEA

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.86% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.86% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.66% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.03% for VEA.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор