PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOV с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с VASVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while VASVX is a Mid-Cap Value fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VOOV returned 11.87%/yr vs 11.49%/yr for VASVX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью 19.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции VASVX немного отстают с 11.49%.

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%

VASVX

1 день
1.41%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
11.04%
С начала года
19.04%
1 год
29.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.49%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VASVX

Vanguard Selected Value Fund
$0.00$0.00$0.00

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOOV и VASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		19.04%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%

Correlation

The correlation between VOOV and VASVX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VOOV and VASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и VASVX

Секторы
VOOV
VASVX

Технологии

21.7%
8.3%

Финансовые услуги

14.9%
26.4%

Здравоохранение

12.2%
9.5%

Промышленность

10.7%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.5%

Энергетика

6.6%
3.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%
9.8%

Недвижимость

3.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.8%

Технологии

VOOV
21.7%
VASVX
8.3%

Финансовые услуги

VOOV
14.9%
VASVX
26.4%

Здравоохранение

VOOV
12.2%
VASVX
9.5%

Промышленность

VOOV
10.7%
VASVX
17.7%

Потребительский циклический сектор

VOOV
10.5%
VASVX
13.2%

Потребительский защитный сектор

VOOV
8.8%
VASVX
4.5%

Энергетика

VOOV
6.6%
VASVX
3.7%

Коммунальные услуги

VOOV
4.4%
VASVX
0.5%

Сырьевые материалы

VOOV
3.6%
VASVX
9.8%

Недвижимость

VOOV
3.3%
VASVX
5.1%

Коммуникационные услуги

VOOV
2.7%
VASVX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с VFIAXVASVX с VBR

Доходность на риск

VOOV vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOV c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.94

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.91

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.54

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

8.48

+5.12

VOOV vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и VASVX

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-55.70%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-11.74%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-25.98%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-25.98%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-48.19%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.48%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.50%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и VASVX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.51%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.38%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

15.38%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

20.37%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

22.38%

-5.49%

Сравнение комиссий VOOV и VASVX

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VASVX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и VASVX

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VASVX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		11.19%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and VASVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.51%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs VASVX's -55.70%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор