PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.64%
15.58%
VASVX
VBR

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.55% соответственно.


VASVX

С начала года

14.39%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.64%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

VBR

С начала года

20.72%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

15.59%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

9.55%

Основные характеристики


VASVXVBR
Коэф-т Шарпа1.232.03
Коэф-т Сортино1.712.87
Коэф-т Омега1.231.36
Коэф-т Кальмара1.494.11
Коэф-т Мартина4.6111.38
Индекс Язвы4.06%2.98%
Дневная вол-ть15.28%16.69%
Макс. просадка-59.04%-62.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VBR

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.232.03
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.712.87
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.36
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.494.11
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6111.38
VASVX
VBR

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.03
VASVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VBR

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VBR в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.49%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VBR

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VASVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
5.83%
VASVX
VBR