PortfoliosLab logo
Сравнение VASVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASVX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.30%
467.83%
VASVX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.50

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.50

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

VASVX:

0.91

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.40

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

VASVX:

-1.05

VBR:

0.01

Индекс Язвы

VASVX:

11.47%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VASVX:

-22.71%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 0.14% против 7.21% соответственно.


VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.68%

5 лет

16.37%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VBR

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.50
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.50
VBR: 0.15
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.91
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.40
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASVX: -1.05
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.00
VASVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VBR

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VBR

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.71%
-16.61%
VASVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VBR

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 14.06% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.03%
VASVX
VBR