PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции VBR немного отстают с 10.49%.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VASVX and VBR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VASVX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASVX и VBR

Секторы
VASVX
VBR

Финансовые услуги

26.4%
17.6%

Промышленность

17.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.4%

Сырьевые материалы

9.8%
6.3%

Здравоохранение

9.5%
7.9%

Технологии

8.3%
10.6%

Недвижимость

5.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
4.8%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VBR
17.6%

Промышленность

VASVX
17.7%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VBR
6.3%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VBR
7.9%

Технологии

VASVX
8.3%
VBR
10.6%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VBR
10.1%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VBR
4.0%

Энергетика

VASVX
3.7%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VASVX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.66

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.11

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

10.96

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VBR

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-61.98%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.85%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-24.19%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.19%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-45.28%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.27%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.50%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VBR

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.01% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.14%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

19.77%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.73%

+0.73%

Сравнение комиссий VASVX и VBR

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VBR

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VASVX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASVX has higher volatility (4.01%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор