Сравнение VASVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASVX или VBR.
Основные характеристики
| VASVX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.12% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 26.64% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 7.39% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 16.70% |
| Макс. просадка | -55.70% | -62.01% |
| Current Drawdown | -2.50% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VASVX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASVX и VBR
С начала года, VASVX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 6.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции VBR немного отстают с 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASVX и VBR
VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и VBR
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VBR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 7.89% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 9.95% | 4.51% | 5.68% | 5.54% | 5.50% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и VBR
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.