PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVBR
Дох-ть с нач. г.8.93%12.15%
Дох-ть за 1 год24.04%27.09%
Дох-ть за 3 года8.43%5.14%
Дох-ть за 5 лет12.00%10.47%
Дох-ть за 10 лет9.21%8.92%
Коэф-т Шарпа2.041.95
Коэф-т Сортино2.882.78
Коэф-т Омега1.351.34
Коэф-т Кальмара3.682.54
Коэф-т Мартина9.2611.12
Индекс Язвы3.22%2.97%
Дневная вол-ть14.60%16.89%
Макс. просадка-55.70%-62.01%
Текущая просадка-3.23%-3.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VBR

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции VBR немного отстают с 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
7.71%
VASVX
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VBR

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.12

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VBR

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
1.95
VASVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VBR

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VBR в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.00%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VBR

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-3.03%
VASVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.75%
VASVX
VBR