PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VOOV returned 10.85%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%0.40%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between VOOV and SWLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between VOOV and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с SPY

Доходность на риск

VOOV vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.16

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

17.49

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VOOV и SWLVX

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-38.34%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.82%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-15.61%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-19.05%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.84%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и SWLVX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.01%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.15%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.80%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.86%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.55%

-1.61%

Сравнение комиссий VOOV и SWLVX

VOOV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и SWLVX

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VOOV and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.01%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор