PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

VOOV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOOV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%12.21%17.80%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий VOOV и MDLV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VOOV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

6.39

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.01

-0.28

Корреляция

Корреляция между VOOV и MDLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и MDLV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и MDLV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-10.71%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.55%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.85%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.34%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и MDLV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.47%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.50%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.89%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

10.55%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

10.55%

+6.41%