PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с MDLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VOOV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, VOOV returned 15.07%/yr vs 13.11%/yr for MDLV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 12.59%.

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.43%
С начала года
12.59%
1 год
19.56%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
$184.92K$163.04K$191.55K

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOOV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%17.09%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		12.59%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between VOOV and MDLV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between VOOV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и MDLV

Секторы
VOOV
MDLV

Технологии

21.7%
9.6%

Финансовые услуги

14.9%
15.4%

Здравоохранение

12.2%
8.6%

Промышленность

10.7%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.3%

Энергетика

6.6%
13.6%

Коммунальные услуги

4.4%
15.3%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.5%

Технологии

VOOV
21.7%
MDLV
9.6%

Финансовые услуги

VOOV
14.9%
MDLV
15.4%

Здравоохранение

VOOV
12.2%
MDLV
8.6%

Промышленность

VOOV
10.7%
MDLV
15.1%

Потребительский циклический сектор

VOOV
10.5%
MDLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

VOOV
8.8%
MDLV
8.3%

Энергетика

VOOV
6.6%
MDLV
13.6%

Коммунальные услуги

VOOV
4.4%
MDLV
15.3%

Сырьевые материалы

VOOV
3.6%
MDLV
2.4%

Недвижимость

VOOV
3.3%
MDLV
1.9%

Коммуникационные услуги

VOOV
2.7%
MDLV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с VMAXMDLV с JHDVMDLV с SPLV

Доходность на риск

VOOV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.15

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.14

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.61

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

14.43

-0.83

VOOV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и MDLV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-10.71%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.27%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-10.71%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.12%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.22%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и MDLV

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.04%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

6.88%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

9.12%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

10.51%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

10.51%

+6.38%

Сравнение комиссий VOOV и MDLV

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и MDLV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MDLV в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.69%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and MDLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.04%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, VOOV leads with 15.07% vs 13.11% for MDLV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOV has performed better with a 15.07% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.64% for VOOV.

They also come from different issuers: Vanguard and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.58% for MDLV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор