Сравнение VOOV с HACAX
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) are both funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, VOOV returned 11.87%/yr vs 18.67%/yr for HACAX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.71%/yr for HACAX.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и HACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 18.67% соответственно.
VOOV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 12.28%
HACAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 13.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $18.42M | $15.43M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам VOOV и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 11.81% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.03% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Correlation
The correlation between VOOV and HACAX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between VOOV and HACAX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOV vs. HACAX — Ранг доходности на риск
VOOV
HACAX
Сравнение VOOV c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOV | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.75 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 2.20 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOV и HACAX
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и HACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOV | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -63.05% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -17.96% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -27.37% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -43.52% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -43.52% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.19% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -16.17% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 6.11% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и HACAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOV | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.80% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 14.29% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 17.98% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 26.01% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 24.45% | -7.56% |
Сравнение комиссий VOOV и HACAX
VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и HACAX
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HACAX в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.32% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
VOOV and HACAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACAX has higher volatility (5.80%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs HACAX's -63.05%.
VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOV и HACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор