PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с FDTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с FDTKX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FDTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или FDTKX.

Корреляция

Корреляция между HACAX и FDTKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и FDTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.77%
16.47%
HACAX
FDTKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.01

FDTKX:

0.55

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.20

FDTKX:

0.84

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

FDTKX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.01

FDTKX:

0.41

Коэф-т Мартина

HACAX:

0.03

FDTKX:

2.41

Индекс Язвы

HACAX:

10.74%

FDTKX:

2.36%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.27%

FDTKX:

10.38%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

FDTKX:

-30.38%

Текущая просадка

HACAX:

-21.77%

FDTKX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FDTKX с доходностью -0.22%.

HACAX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-14.13%

1 год

-1.17%

5 лет

6.66%

10 лет

4.96%

FDTKX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-2.65%

1 год

5.06%

5 лет

3.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HACAX и FDTKX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDTKX в 0.44%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6
График комиссии FDTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTKX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и FDTKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c FDTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: 0.01
FDTKX: 0.55
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.20
FDTKX: 0.84
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
FDTKX: 1.11
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: 0.01
FDTKX: 0.41
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: 0.03
FDTKX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDTKX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и FDTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.55
HACAX
FDTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и FDTKX

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
FDTKX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6		4.21%4.20%2.40%9.94%10.62%5.87%6.36%6.92%2.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и FDTKX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки FDTKX в -30.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FDTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.77%
-9.35%
HACAX
FDTKX

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и FDTKX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund Class K6 (FDTKX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
6.80%
HACAX
FDTKX