Сравнение VOOV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
VOOV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и FDL
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
VOOV vs. FDL — Ранг доходности на риск
VOOV
FDL
Сравнение VOOV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.77 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.07 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и FDL
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и FDL
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -65.93% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.58% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -16.46% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -41.40% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.21% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.72% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.90% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и FDL
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.71% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 8.23% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.94% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.32% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.09% | -0.13% |