PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOV с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с DBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.87%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.90% соответственно.

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%

DBC

1 день
0.60%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
17.73%
С начала года
27.37%
1 год
34.92%
3 года*
9.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.90%
Всё время*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
$29.84M$30.72M$31.47M

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOOV и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.37%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between VOOV and DBC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.33

The correlation between VOOV and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

VOOV vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOV c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.78

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.38

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.12

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

6.91

+6.69

VOOV vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и DBC

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-76.36%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-16.54%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-16.54%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-27.34%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-41.71%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-26.32%

+26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-46.06%

+42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.07%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и DBC

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.61%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

16.61%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

19.70%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

19.33%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.89%

-1.00%

Сравнение комиссий VOOV и DBC

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и DBC

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (7.61%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.87% vs 8.90% for DBC. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.87% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.64% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while DBC is Commodities. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.85% for DBC.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор