PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VTINX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 14.19% против 4.99% соответственно.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

VTINX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
10.21%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.02%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Корреляция

Корреляция между VOO и VTINX составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VOO и VTINX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX

Доходность на риск

VOO vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVTINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.43

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.30

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

9.39

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VOO и VTINX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-19.96%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.14%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.02%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-17.02%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.62%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.21%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.02%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VTINX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.44%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

3.60%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

5.60%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

6.01%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

5.69%

+12.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VTINX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTINX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.03%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%