Сравнение VOO с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -0.43% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 14.19% против 8.28% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VTHRX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VTHRX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VOO
VTHRX
Сравнение VOO c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.45 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.09 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.09 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.83 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTHRX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTHRX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.05% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTHRX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -49.57% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.56% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -22.75% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -24.86% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.29% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.23% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.72% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTHRX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.96% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 6.22% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 10.21% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.32% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 11.23% | +6.75% |