Сравнение VTHRX с PRWCX
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.65%/yr vs 11.31%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность 8.69%, а PRWCX немного выше – 8.76%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.31% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.32%
PRWCX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTHRX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 8.69% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.76% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between VTHRX and PRWCX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between VTHRX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
VTHRX
PRWCX
Сравнение VTHRX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 8.10 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и PRWCX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -41.77% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -6.32% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -15.96% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -17.07% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -26.86% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.32% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и PRWCX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.46% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.71% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 7.99% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 12.80% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.73% | -1.50% |
Сравнение комиссий VTHRX и PRWCX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и PRWCX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PRWCX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.10% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.71% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX and PRWCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTHRX has higher volatility (2.87%) compared to PRWCX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs PRWCX's -41.77%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор