PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VTCLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции VTCLX немного отстают с 14.13%.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

VTCLX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.18%
1 год
23.71%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.23%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Корреляция

Корреляция между VOO и VTCLX составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий VOO и VTCLX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMXVTCLX с VUG

Доходность на риск

VOO vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.20

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VOO и VTCLX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-55.18%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.79%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.98%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.56%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.31%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.61%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.57%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VTCLX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.70%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.43%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.22%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.25%

-0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VTCLX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%