Сравнение VTCLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VUG.
Основные характеристики
| VTCLX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.90% | 27.29% |
| Дох-ть за 1 год | 39.85% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.76% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.23% | 18.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 16.55% |
| Макс. просадка | -55.18% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VUG
С начала года, VTCLX показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции VTCLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VUG
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VUG
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VUG в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VUG
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.