PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
652.83%
838.70%
VTCLX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.52

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VTCLX:

0.86

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.13

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.54

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.21

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VTCLX:

4.63%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.60%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VTCLX:

-10.66%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VTCLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.03% соответственно.


VTCLX

С начала года

-6.44%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.93%

5 лет

15.72%

10 лет

11.85%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VUG

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.52
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 0.86
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.13
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.54
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCLX: 2.21
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.58
VTCLX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VUG

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.14%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VUG

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-13.14%
VTCLX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 14.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
16.82%
VTCLX
VUG