Сравнение VTCLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VTCLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.16% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VUG
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VTCLX
VUG
Сравнение VTCLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.15 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VUG
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VUG
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -50.68% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -16.53% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -35.61% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -35.61% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -12.25% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.13% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.72% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.12% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 12.70% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.70% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.22% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.38% | -3.12% |