Сравнение VOO с VRGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VRGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.01% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 14.19% против 17.22% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VRGWX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VRGWX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
VOO
VRGWX
Сравнение VOO c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.88 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VRGWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VRGWX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VRGWX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.51% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VRGWX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VRGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -32.70% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -16.19% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -32.70% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -32.70% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -12.29% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.90% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.83% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VRGWX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.69% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.39% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 22.57% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.63% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.11% | -3.13% |