PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRGWXVITAX
Дох-ть с нач. г.29.50%27.34%
Дох-ть за 1 год41.58%41.95%
Дох-ть за 3 года9.50%11.91%
Дох-ть за 5 лет19.66%22.73%
Дох-ть за 10 лет16.59%20.96%
Коэф-т Шарпа2.522.05
Коэф-т Сортино3.192.63
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара3.272.86
Коэф-т Мартина12.9710.32
Индекс Язвы3.31%4.23%
Дневная вол-ть17.03%21.27%
Макс. просадка-32.70%-54.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VITAX

С начала года, VRGWX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции VRGWX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.59% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
19.31%
VRGWX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VITAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRGWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.97
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.32

Сравнение коэффициента Шарпа VRGWX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.05
VRGWX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VITAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что сопоставимо с доходностью VITAX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.61%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VITAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRGWX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
6.13%
VRGWX
VITAX