PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRGWX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRGWX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRGWX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VRGWX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 21.35% соответственно.

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VRGWX и VITAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRGWX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRGWX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRGWXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.77

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

5.48

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRGWX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRGWXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.25

Корреляция

Корреляция между VRGWX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VITAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VITAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRGWXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-54.81%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.38%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-35.10%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.10%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-12.77%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.06%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.30%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRGWXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.04%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.41%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

27.65%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

25.29%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.72%

-3.61%