PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRGWX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRGWX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.26%
14.31%
VRGWX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, VRGWX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции VRGWX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 16.43% против 20.77% соответственно.


VRGWX

С начала года

30.71%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.26%

1 год

36.26%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

VITAX

С начала года

29.10%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

14.31%

1 год

35.98%

5 лет (среднегодовая)

22.83%

10 лет (среднегодовая)

20.77%

Основные характеристики


VRGWXVITAX
Коэф-т Шарпа2.131.70
Коэф-т Сортино2.742.23
Коэф-т Омега1.401.30
Коэф-т Кальмара2.762.36
Коэф-т Мартина10.918.47
Индекс Язвы3.33%4.25%
Дневная вол-ть17.01%21.19%
Макс. просадка-32.70%-54.81%
Текущая просадка-1.11%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRGWX и VITAX

VRGWX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VRGWX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRGWX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRGWX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.131.70
Коэффициент Сортино VRGWX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.742.23
Коэффициент Омега VRGWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.30
Коэффициент Кальмара VRGWX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.762.36
Коэффициент Мартина VRGWX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.918.47
VRGWX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа VRGWX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRGWX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.70
VRGWX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRGWX и VITAX

Дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что сопоставимо с доходностью VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VRGWX и VITAX

Максимальная просадка VRGWX за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRGWX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.58%
VRGWX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VRGWX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VRGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
6.45%
VRGWX
VITAX