Сравнение VOO с VCLT
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 2.27%/yr for VCLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 15.50% против 2.27% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
VCLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам VOO и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.41% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between VOO and VCLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.04 |
Over the past year, VOO and VCLT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VOO
VCLT
Сравнение VOO c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.13 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 2.75 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и VCLT
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.31% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.25% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -13.03% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -34.31% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.31% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -14.00% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.17% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VCLT
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.48% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 5.91% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 7.95% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 12.77% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 12.85% | +5.18% |
Сравнение комиссий VOO и VCLT
И VOO, и VCLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VCLT
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VCLT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.52% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and VCLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.34%) compared to VCLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VCLT's -34.31%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 2.27% for VCLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO and VCLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.05% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while VCLT is Corporate Bonds. VOO tracks S&P 500 Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор