PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.50% против 3.33% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VOO and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between VOO and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VOO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.59

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.72

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.59

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.22

+13.64

VOO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и T

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-64.15%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-21.87%

+12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-21.87%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-32.01%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-42.35%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-18.12%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-15.72%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

10.64%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и T

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.21%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

17.80%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.13%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

24.01%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.73%

-5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и T

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs T's -64.15%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор