Сравнение VOO с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
VOO и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.61% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SPHB
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. SPHB — Ранг доходности на риск
VOO
SPHB
Сравнение VOO c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.31 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.16 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 14.27 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VOO и SPHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SPHB
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SPHB
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -46.84% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -16.08% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -31.49% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -46.84% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.04% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.59% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.56% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SPHB
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.80% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 17.65% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 29.95% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 27.27% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 28.41% | -10.42% |