Сравнение SPHB с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SPHB и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или XSVM.
Корреляция
Корреляция между SPHB и XSVM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и XSVM
Основные характеристики
SPHB:
0.74
XSVM:
0.36
SPHB:
1.10
XSVM:
0.69
SPHB:
1.14
XSVM:
1.08
SPHB:
1.08
XSVM:
0.58
SPHB:
3.37
XSVM:
1.30
SPHB:
4.50%
XSVM:
5.96%
SPHB:
20.63%
XSVM:
21.82%
SPHB:
-46.84%
XSVM:
-62.57%
SPHB:
-4.25%
XSVM:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.33% соответственно.
SPHB
2.49%
-2.95%
4.13%
15.78%
15.09%
12.40%
XSVM
0.70%
-5.27%
-3.41%
9.40%
12.04%
10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и XSVM
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHB и XSVM
SPHB
XSVM
Сравнение SPHB c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и XSVM
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XSVM в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.78% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.68% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и XSVM
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и XSVM
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.73% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.