Сравнение SPHB с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SPHB и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или XSVM.
Основные характеристики
| SPHB | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 12.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.93% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.79% | 15.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 5.85 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 22.48% |
| Макс. просадка | -46.84% | -62.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPHB и XSVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и XSVM
С начала года, SPHB показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 11.98% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и XSVM
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и XSVM
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XSVM в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и XSVM
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и XSVM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 5.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.