Сравнение SPHB с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPHB и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или SPGP.
Основные характеристики
| SPHB | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 36.93% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.79% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 14.94% |
| Макс. просадка | -46.84% | -42.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPGP
С начала года, SPHB показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPGP
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPGP
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPGP
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPGP
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.