Сравнение SPHB с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPHB и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 16.61% против 13.74% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPGP
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
SPHB vs. SPGP — Ранг доходности на риск
SPHB
SPGP
Сравнение SPHB c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.40 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.73 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.61 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 2.47 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.40 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPGP
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPGP
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -42.08% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -15.00% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -22.87% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -42.08% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.95% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.39% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPGP
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.32% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.83% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 21.81% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 18.48% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 21.16% | +7.25% |