Сравнение SPHB с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPHB и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или SPGP.
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPGP
Основные характеристики
SPHB:
0.59
SPGP:
0.96
SPHB:
0.92
SPGP:
1.38
SPHB:
1.11
SPGP:
1.17
SPHB:
0.87
SPGP:
1.48
SPHB:
2.70
SPGP:
4.12
SPHB:
4.49%
SPGP:
3.44%
SPHB:
20.61%
SPGP:
14.82%
SPHB:
-46.84%
SPGP:
-42.08%
SPHB:
-5.83%
SPGP:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.20% соответственно.
SPHB
0.80%
-4.18%
-0.78%
13.28%
14.73%
12.22%
SPGP
2.90%
-0.55%
2.05%
14.09%
12.32%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPGP
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHB и SPGP
SPHB
SPGP
Сравнение SPHB c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPGP
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPGP в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.79% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.34% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPGP
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPGP
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.