PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.24%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHB показывает доходность 27.30%, а SPMO немного ниже – 26.49%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 18.24% против 20.10% соответственно.

SPHB

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
23.77%
С начала года
27.30%
1 год
47.07%
3 года*
25.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
18.24%
Всё время*
14.00%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHB

Invesco S&P 500® High Beta ETF
$54.60M$58.66M$55.78M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPHB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		27.30%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPHB and SPMO is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

Over the past year, SPHB and SPMO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPHB и SPMO

Секторы
SPHB
SPMO

Технологии

45.0%
53.7%

Финансовые услуги

14.9%
6.0%

Промышленность

13.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.2%

Здравоохранение

5.9%
6.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.2%

Энергетика

0.8%
3.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

SPHB
45.0%
SPMO
53.7%

Финансовые услуги

SPHB
14.9%
SPMO
6.0%

Промышленность

SPHB
13.0%
SPMO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPHB
10.6%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

SPHB
5.9%
SPMO
6.9%

Коммунальные услуги

SPHB
3.5%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

SPHB
2.3%
SPMO
1.9%

Коммуникационные услуги

SPHB
1.6%
SPMO
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
SPMO
4.2%

Энергетика

SPHB
0.8%
SPMO
3.3%

Недвижимость

SPHB

-

SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPYSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.34

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.90

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.06

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

7.35

+5.01

SPHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPMO

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.64%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-20.13%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.74%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.05%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.62%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.37%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 9.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

10.70%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

21.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

24.09%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

20.69%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.60%

20.97%

+7.63%

Сравнение комиссий SPHB и SPMO

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPMO

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.55%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to SPHB (9.51%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 18.24% for SPHB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.55% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.13% for SPMO.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор