PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPHB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHB имеют среднегодовую доходность 16.61%, а акции SPMO немного впереди с 17.41%.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SPHB и SPMO

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.06

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.60

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.96

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

6.90

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPHB и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPMO

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPMO

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-12.70%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.74%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.31%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.66%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPMO

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

12.80%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

22.77%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

19.08%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

20.09%

+8.32%