PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 19.46%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHB показывает доходность 29.05%, а SPMO немного выше – 29.91%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 19.46% против 21.03% соответственно.

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPHB and SPMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between SPHB and SPMO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHB и SPMO

Секторы
SPHB
SPMO

Технологии

46.2%
56.8%

Промышленность

14.8%
10.9%

Финансовые услуги

13.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.1%

Здравоохранение

4.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Энергетика

2.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

SPHB
46.2%
SPMO
56.8%

Промышленность

SPHB
14.8%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

SPHB
13.2%
SPMO
5.8%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.7%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

SPHB
4.9%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SPHB
2.5%
SPMO
8.0%

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
SPMO
1.5%

Коммунальные услуги

SPHB
2.4%
SPMO
2.6%

Энергетика

SPHB
2.2%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
SPMO
3.8%

Недвижимость

SPHB

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGPSPHB с VSDA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.13

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.81

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.45

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

12.97

+9.20

SPHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPMO

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.70%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-20.13%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.74%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-30.95%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.53%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-4.59%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.37%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPMO

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.78% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

11.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

17.78%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

20.55%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

19.88%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

20.60%

+7.94%

Сравнение комиссий SPHB и SPMO

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPMO

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and SPMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.78%) compared to SPMO (11.75%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs 19.46% for SPHB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPMO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.54% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.13% for SPMO.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор