PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHB с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с IVV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SPHB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или IVV.

Корреляция

Корреляция между SPHB и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHB:

0.18

IVV:

0.67

Коэф-т Сортино

SPHB:

0.58

IVV:

1.18

Коэф-т Омега

SPHB:

1.08

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPHB:

0.28

IVV:

0.79

Коэф-т Мартина

SPHB:

0.90

IVV:

3.04

Индекс Язвы

SPHB:

8.95%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

SPHB:

31.30%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

SPHB:

-46.84%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SPHB:

-5.62%

IVV:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.75% соответственно.

SPHB

С начала года

1.36%

1 месяц

20.78%

6 месяцев

0.01%

1 год

5.53%

5 лет

23.34%

10 лет

11.22%

IVV

С начала года

1.08%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.91%

5 лет

17.42%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHB и IVV

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHB и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и IVV

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.66%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и IVV

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и IVV

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...