Сравнение SPHB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPHB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или IVV.
Корреляция
Корреляция между SPHB и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и IVV
Основные характеристики
SPHB:
0.74
IVV:
2.04
SPHB:
1.10
IVV:
2.72
SPHB:
1.14
IVV:
1.38
SPHB:
1.08
IVV:
3.10
SPHB:
3.37
IVV:
12.98
SPHB:
4.50%
IVV:
2.01%
SPHB:
20.63%
IVV:
12.78%
SPHB:
-46.84%
IVV:
-55.25%
SPHB:
-4.25%
IVV:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.44% соответственно.
SPHB
2.49%
-2.95%
4.13%
15.78%
15.09%
12.40%
IVV
1.18%
-1.99%
7.15%
26.50%
14.12%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и IVV
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHB и IVV
SPHB
IVV
Сравнение SPHB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и IVV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IVV в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.78% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и IVV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и IVV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.