Сравнение SPHB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPHB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или IVV.
Основные характеристики
| SPHB | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 27.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.93% | 37.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.79% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 12.22% |
| Макс. просадка | -46.84% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPHB и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и IVV
С начала года, SPHB показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.98% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и IVV
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и IVV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и IVV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и IVV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.