Сравнение SPHB с SPLV
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index while SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.24%/yr vs 8.30%/yr for SPLV. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 27.30%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 18.24% против 8.30% соответственно.
SPHB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 23.77%
- С начала года
- 27.30%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 18.24%
- Всё время*
- 14.00%
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.60M | $58.66M | $55.78M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам SPHB и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 27.30% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between SPHB and SPLV is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.49 |
The correlation between SPHB and SPLV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHB vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SPHB
SPLV
Сравнение SPHB c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHB | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.94 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 2.15 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPLV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHB | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -36.26% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -7.41% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.21% | -9.10% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -17.26% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -36.26% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.10% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.54% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.23% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPLV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHB | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 3.73% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 8.25% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 10.65% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 12.60% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 15.42% | +13.18% |
Сравнение комиссий SPHB и SPLV
И SPHB, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPLV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.55% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPHB and SPLV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (9.51%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, SPHB leads with 18.24% vs 8.30% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.24% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.55% for SPHB.
SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHB и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор