Сравнение SPHB с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPHB и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPLV
Основные характеристики
SPHB:
0.61
SPLV:
1.85
SPHB:
0.94
SPLV:
2.58
SPHB:
1.12
SPLV:
1.33
SPHB:
0.90
SPLV:
2.24
SPHB:
2.83
SPLV:
10.05
SPHB:
4.46%
SPLV:
1.67%
SPHB:
20.68%
SPLV:
9.09%
SPHB:
-46.84%
SPLV:
-36.26%
SPHB:
-5.37%
SPLV:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.52% соответственно.
SPHB
9.88%
-1.86%
6.91%
10.00%
15.42%
11.58%
SPLV
14.19%
-4.63%
7.78%
15.38%
6.19%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPLV
И SPHB, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPLV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPLV в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.66% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.73% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPLV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPLV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.