Сравнение SPHB с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPHB и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или SPLV.
Основные характеристики
| SPHB | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 19.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.93% | 25.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.79% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 18.98 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 9.25% |
| Макс. просадка | -46.84% | -36.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPHB и SPLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и SPLV
С начала года, SPHB показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и SPLV
И SPHB, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и SPLV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPLV в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и SPLV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и SPLV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.