Сравнение SPHB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco QQQ (QQQ).
SPHB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHB или QQQ.
Основные характеристики
| SPHB | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.93% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.79% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.95% | 17.35% |
| Макс. просадка | -46.84% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SPHB и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и QQQ
С начала года, SPHB показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.98% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и QQQ
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и QQQ
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и QQQ
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и QQQ
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.