Сравнение SCHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPY
Основные характеристики
SCHX:
1.94
SPY:
1.88
SCHX:
2.59
SPY:
2.51
SCHX:
1.36
SPY:
1.35
SCHX:
2.94
SPY:
2.83
SCHX:
12.17
SPY:
11.89
SCHX:
2.06%
SPY:
2.00%
SCHX:
12.96%
SPY:
12.69%
SCHX:
-34.33%
SPY:
-55.19%
SCHX:
-4.03%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.73% против 13.18% соответственно.
SCHX
-0.35%
-3.35%
4.37%
24.99%
15.58%
15.73%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPY
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SPY
SCHX
SPY
Сравнение SCHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPY
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.38% | 2.37% | 3.54% | 4.91% | 2.44% | 4.92% | 1.82% | 3.20% | 3.48% | 4.17% | 4.21% | 3.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPY
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPY
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.74% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.