Сравнение SCHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPY
Основные характеристики
SCHX:
0.76
SPY:
0.68
SCHX:
1.08
SPY:
0.98
SCHX:
1.14
SPY:
1.13
SCHX:
1.03
SPY:
0.95
SCHX:
3.44
SPY:
3.13
SCHX:
3.13%
SPY:
3.03%
SCHX:
14.18%
SPY:
13.89%
SCHX:
-34.33%
SPY:
-55.19%
SCHX:
-7.80%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность -3.43%, а SPY немного выше – -3.39%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.90% против 12.54% соответственно.
SCHX
-3.43%
-3.05%
0.15%
11.57%
20.75%
13.90%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPY
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SPY
SCHX
SPY
Сравнение SCHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPY
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.89% | 1.81% | 2.75% | 3.40% | 3.01% | 2.71% | 2.57% | 4.49% | 4.35% | 2.83% | 3.94% | 2.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPY
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPY
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.88% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.