PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.41%/yr vs 15.48%/yr for SPY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 11.20%, а SPY немного выше – 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции SPY немного впереди с 15.48%.

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SCHX and SPY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between SCHX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHX и SPY

Секторы
SCHX
SPY

Технологии

37.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.3%

Промышленность

8.5%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SCHX
37.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

SCHX
10.3%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
SPY
10.3%

Промышленность

SCHX
8.5%
SPY
7.8%

Здравоохранение

SCHX
8.4%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.5%
SPY
4.8%

Энергетика

SCHX
3.4%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SCHX
2.6%
SPY
2.4%

Недвижимость

SCHX
2.0%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с FNDXSCHX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SCHX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.42

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.29

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.22

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

14.99

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SPY

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-55.19%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.88%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.76%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-24.50%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-33.72%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.33%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-9.05%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SPY

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.86% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.91%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.82%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.05%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.93%

+0.21%

Сравнение комиссий SCHX и SPY

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SPY

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SCHX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 15.41% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for SPY.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор