PortfoliosLab logo
Сравнение SCHX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SCHX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
773.55%
593.99%
SCHX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHX:

0.63

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHX:

1.00

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SCHX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHX:

0.65

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SCHX:

2.67

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SCHX:

4.63%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SCHX:

19.47%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SCHX:

-34.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SCHX:

-10.73%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность -6.50%, а SPY немного выше – -6.44%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.95% соответственно.


SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHX и SPY

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHX: 0.63
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHX: 1.00
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHX: 0.65
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHX: 2.67
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.54
SCHX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и SPY

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и SPY

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-10.54%
SCHX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и SPY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 14.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
15.13%
SCHX
SPY