Сравнение SCHX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SPY
Основные характеристики
SCHX:
2.23
SPY:
2.17
SCHX:
2.96
SPY:
2.88
SCHX:
1.41
SPY:
1.41
SCHX:
3.31
SPY:
3.19
SCHX:
14.50
SPY:
14.10
SCHX:
1.95%
SPY:
1.90%
SCHX:
12.67%
SPY:
12.39%
SCHX:
-34.33%
SPY:
-55.19%
SCHX:
-3.22%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.92% соответственно.
SCHX
26.31%
-0.12%
9.96%
28.27%
16.47%
15.50%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SPY
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SPY
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.80% | 4.18% | 3.24% | 1.25% | 2.45% | 3.86% | 6.50% | 2.65% | 3.51% | 3.05% | 2.70% | 3.18% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SPY
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SPY
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.